随机利率下有股利分配的可转换债券的鞅定价

摘要：

从定量的角度分析了随机利率下有股利分配的可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingale Pricing方法推导出其定价公式.

关键词：可转换债券、随机利率、期权、风险中性定价、Girsanov定理

分类号：F830.9;O211.63(金融、银行)

在线出版日期：2009-03-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：613-620