随机保费风险模型下的平均折现罚金函数

摘要：

本文研究随机保费风险模型下与破产时刻相关的平均折现罚金函数.与经典的Cramér-Lundberg模型相比这里的保费过程不再是时间的线性函数,而是一个与理赔独立的复合Possjon过程.我们得到了罚金函数所满足的积分方程,它提供了一种研究破产量的统一方法.利用该积分方程我们得到了破产时刻,破产时赤字,破产前瞬时盈余的Laplace变换;并在指数分布的特殊情况下求出了他们的显著表达式,推广了Boikov(2003)的结论.

关键词：随机保费、积分方程、罚金函数、破产时刻、破产时赤字、破产前瞬时盈余

所属期刊栏目：24

分类号：O211.3(概率论与数理统计)

资助基金：a grant from National Natural Science Foundation of China10671072;by Doctoral Program Foundation of the Ministry of Education of China 20O0269016;by the National Basic Research Program 973 Program, 2007CB814904 of China, and by the NSF of Anhui Educational BureauKJ2008B243

在线出版日期：2008-09-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：319-326