具边信息的最优效用及其影响

摘要：

利用测度变换及随机滤波考察了Q-鞅{~Λt:=EQ[ΛT|Gt]}的分解.然后利用这种分解考察了受随机因素影响的股票价格模型中投资者存在边信息和不存在边信息时的效用问题,给出了最优效用的一种形式,从而证明了边信息的影响有限.

关键词：边信息、效用优化、测度变换、随机滤波

所属期刊栏目：23

分类号：O21(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10171066;70671069

在线出版日期：2007-04-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：84-90