一般M-V模型中的有效证券组合及无套利分析

摘要：

本文研究了协方差阵奇异时一般M-V模型中的有效证券组合,得到了证券市场存在有效证券组合的充要条件,并给出了有效证券组合的通解和有效前沿的性质.最后,本文还在奇异协方差阵下进行了无套利分析,得到了证券市场无套利的充要条件,从而证明了Szeg(o)的猜想.

关键词：奇异协方差阵、有效证券组合、有效前沿、套利

所属期刊栏目：23

分类号：O21(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10271120

在线出版日期：2007-04-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：31-41