带干扰风险模型的破产严重性及其恢复代价的测量

摘要：

本文针对带干扰风险模型考虑了由Picard(1994)引进的破产最大严重程度和恢复所需代价的概念以及对它们的测量问题,并给出了相应于Picard(1994)的各种公式的明确表达.

关键词：破产的最大严重程度、恢复所需代价、局部鞅、伊藤公式

所属期刊栏目：23

分类号：O21(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10571132;中国教育部博士论文计划基金

在线出版日期：2007-04-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：1-10