时滞不确定性Markov切换线性随机微分系统的指数鲁棒稳定性

摘要：

研究了一类时滞不确定性Markov切换随机微分系统的均方指数鲁棒随机稳定性.系统中的时滞是时变的,不确定项结构为范数有界,Markov切换是连续时间、离散状态的时齐Markov过程.利用随机Lyapunov函数方法和LMI技术,得到了几个判定系统均方指数鲁棒随机稳定性的充分性条件.一个数值例子说明了判据的有效性和可行性.

关键词：时滞、不确定性、Markov切换、随机指数稳定、鲁棒性、线性矩阵不等式

所属期刊栏目：22

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

在线出版日期：2006-06-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：184-194