在风险投资下破产概率的一个渐近显式

摘要：

在本文中,我们研究了一个离散时间风险模型的破产概率.在此风险模型中,保险公司的剩余资本被用于进行风险投资.我们运用纯概率的手法建立了无限时间破产概率的渐近显式,从而将Tang和Tsitsiashvili(2003)近期的一个结果推广到了无限时间的场合.

关键词：渐近式、正则变化、破产概率、随机方程

所属期刊栏目：22

分类号：O211(概率论与数理统计)

资助基金：广东省自然科学基金980415

在线出版日期：2006-06-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：151-158