Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推断

摘要：

本文研究了Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推断问题.给出了CIR过程的平稳均值m与平稳方差v的矩估计,并利用m和v给出了CIR过程中尺度参数α与波动率β之间的关系,讨论了参数α的条件矩估计和渐近极大似然估计.并通过数值模拟对条件矩估计,渐近极大似然估计这两种方法作了比较.

关键词：Cox-Ingersoll-Ross模型、条件矩估计、渐近极大似然估计

所属期刊栏目：21

分类号：O1(数学)

在线出版日期：2005-10-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：285-292