协方差矩阵奇异情况下的最优投资组合

摘要：

本文讨论了在方差-协方差矩阵半正定条件下,Markowitz均值-方差最优投资组合模型的求解问题,利用主成分分析法得到了解析解,从而弥补了原模型的一个缺陷.

关键词：Markowitz均值-方差模型、主成分分析、两基金定理

所属期刊栏目：21

分类号：O1(数学)

资助基金：国家自然科学基金10171066;上海市科委资助项目02DJ14063

在线出版日期：2005-10-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：244-248