离散时间的双Poisson模型的破产概率

摘要：

本文在离散复合Poisson风险模型的基础上,研究保费的收取也为一个Poisson过程的模型,在保费收取量和理赔量都离散取整数值时,我们运用转移概率推导出了保险公司在有限时间内破产的概率以及最终破产概率的级数表达式和矩阵表达式.

关键词：复合Poisson过程、风险模型、转移概率、破产概率、递推公式

所属期刊栏目：21

分类号：O1(数学)

资助基金：国家自然科学基金10161004;广西自然科学基金04047033

在线出版日期：2005-10-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：235-243