多质负风险和

摘要：

依据理赔方式,风险保险业的险种主要分为正风险和与负风险和.本文主要研究了多质负风险和的Poisson模型的破产概率ψ(u),证明了破产概率的Lundberg不等式,即ψ(u) Ce-Ru.在规模波动间隔有界情形证明了ψ(u)＝e--Ru,拓广了经典负风险和的相应结果.

关键词：风险过程、负风险和、破产概率

所属期刊栏目：19

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金19971072

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：65-70