更新模型中的Schmitter问题

摘要：

Schmitter问题是指在期望和方差固定的条件下,求出使得破产概率最大(小)的索赔分布.F.De Vylder讨论了古典风险模型的情况.本文讨论了更新风险模型的情况,推广了其结果.

关键词：Schmitter问题、更新模型、Lundberg指数、双原子分布摘要

所属期刊栏目：19

分类号：O211.6.7(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金19971047

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：40-48