最优增长投资组合与等价鞅测度之间的关系

摘要：

本文研究了当基本价格过程为一类连续半鞅过程时log最优的自融资投资组合的财富过程与等价鞅测度之间的对应关系.结果显示在连续过程框架下,最小鞅测度就是相对熵最小的等价鞅测度.

关键词：最优增长策略、等价鞅测度、相对熵

所属期刊栏目：19

分类号：O211.6;O211.63(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金79790130

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：14-18