协方差阵估计的比较

摘要：

本文在一般线性回归模型误差异方差情况下,通过计算机模拟对回归系数最小二乘估计的协方差矩阵的估计进行了比较.结果表明,当样本大小大于50时,回归系数的最小二乘估计具有较高的估计精度;其协方差矩阵的五种估计以普通最小二乘估计的协方差矩阵为最优.

关键词：线性回归模型、协方差矩阵、异方差、模拟

所属期刊栏目：18

分类号：O212.1;O212.5(概率论与数理统计)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：309-315