离散时间保险风险模型的破产问题

摘要：

本文研究了引入利率的离散时间保险风险模型,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布、破产持续时间分布的递推公式,并对具体实例给出数值计算结果.

关键词：离散时间保险风险模型、破产前盈余分布、破产持续时间分布

所属期刊栏目：18

分类号：O211.5(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金19971095

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：293-299