序约束下ARCH(0,2)模型参数估计与检验

摘要：

本文研究了平稳ARCH(0,2)模型未知参数α的极大似然估计及有序约束时α的极大似然估计的渐近性质,给出了参数序关系(α1≥α2)的检验方法,并得出了似然比检验统计量的渐近分布.用二次规划的算法,给出求各种情况下参数α的极大似然估计的数值算法.

关键词：序约束、ARCH模型、估计与检验

所属期刊栏目：18

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金19831010

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：244-254