期货套期保值的最小二阶矩方法

摘要：

利用期货市场套期保值策略,企业可以避免或减少现货价格波动的风险.但是人们常常使用传统的最小方差法来求出套期保值率及其相应的套期保值风险.在本文我们分析最小方差法存在的缺陷,提出了套期保值的最小二阶矩方法.导出新的套期保值率及其相应的套期保值总风险,空头套期保值风险和多头套期保值风险.为判断当前价格适合进行空头套期保值还是适合多头套期保值提供理论依据.

关键词：期货市场、套期保值、最小方差法、最小二阶矩法

所属期刊栏目：18

分类号：O212.4;F830.9(概率论与数理统计)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：239-243