完全离散二项风险模型下有限时间内的生存概率

摘要：

本文用分析方法研究了保险公司在完全离散复合二项风险模型下生存到固定时刻n,在n恰好发生第k次赔付,而且在时刻n的盈余为某数x(x≥0)的概率公式.由此得到了有限时间内的生存概率公式.

关键词：复合二项风险模型、破产概率、生存概率、母函数

所属期刊栏目：17

分类号：O211.67(概率论与数理统计)

资助基金：教育部高等数学教育与人才培养中心资助项目;国家自然科学基金10071019

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：431-436