关于常利率风险模型在破产前后余额的分布

摘要：

本文对常利率风险模型运用拉普拉斯变换给出了破产前后余额通过破产概率函数表示的有限公式,以及破产概率的分析表达式,另外对于破产前后余额分布的密度与破产前余额密度之间关系简要说明.

关键词：常利率、拉普拉斯-斯蒂杰斯变换、破产概率、破产前后余额

所属期刊栏目：17

分类号：O211.5(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金16971047;DES in China

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：410-416