部分信息下的最优投资消费策略显式解

摘要：

本文讨论投资者极大化生命期期望消费效用的最优化问题.在较一般情形下,给出了由证券交易价格(部分信息)决定的最优投资消费策略显式解.

关键词：效用、证券、滤波、投资消费、C1ark公式

所属期刊栏目：17

分类号：O224(运筹学)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：390-398