Lagrange方法和期权定价

摘要：

本文对于连续时间的随机最优控制问题,建立起随机Lagrange方法.然后,利用该方法讨论了欧洲期权的定价问题.

关键词：随机最优控制、Lagrange方法、期权定价

所属期刊栏目：16

分类号：O221.5(运筹学)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：373-378