期权价格函数的局部多项式估计

摘要：

本文直接从期权交易价格出发,利用非参数回归方法估计期权定价函数.首先给出期权价络函数的局部多项式估计,然后利用Black-Scholes公式讨论窗宽的确定,再给出期权价格函数的两步估计方法,最后对芝加哥商业交易所的英磅期货期权数据作了实际计算.

关键词：期权定价、局部多项式估计、两步回归

所属期刊栏目：16

分类号：O21(概率论与数理统计)

资助基金：中国科学院资助项目

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：81-88