一类相依回归方程限定两步估计的有限样本结果

摘要：

考虑一类由两个相依回归方程组成的线性回归系统χiβi=μi(I=1,2),其中回归矩阵χi(I-1,2) 满足P1P2对称、这里P1=χi(χi'χi)-1χi',这种情况包括了以往文献[1,2,3,4]中考虑的一些情况,记βi和βi分别表示βi的基于∑的限定估计S-和非限定估计S-的两步估计,本文推导得到了βi的有限样本方差Var(βi)、并由此结得到,limn→∞Var(√nβi·),这里βi·是βi的Gauss-Markoff估计,本文讨论了βi相对于LS估计bi和非限定估计βi的有效性.本文结果表明,实际中若相关系数ρ的绝对值|ρ|较大,或样本量n较大,估计量βi一般优效于LS估计bi,若|ρ|较小则限定估计量βi,一般优于非限定估计量βi(i1,2).

关键词：相依回归方程两步估计、限定残差

所属期刊栏目：16

分类号：O21(概率论与数理统计)

资助基金：Wuyi University,Jiangmen,Guangdong529020

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：36-44