跳跃-扩散风险下保险公司破产概率研究

摘要：

将保险公司盈余过程推广为跳-扩散过程，同时将资本市场利率由经典的CIR模型推广为跳-扩散模型，利用二维Ito公式及鞅方法推导保险公司的破产概率，得到了破产概率满足的一个二阶偏微分方程．

关键词：破产概率、赢余过程、随机利率、跳一扩散模型、鞅

所属期刊栏目：31

分类号：O211.63(概率论与数理统计)

在线出版日期：2012-07-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：21-24