基于留数定理的固定收益期权定价公式的简化

摘要：

在期权定价公式的傅立叶变换积分公式中,运用留数定理将公式中的两个积分式子化简成一个被积函数衰减较快的积分函数式,从理论上提高了计算效率,缩短了计算时间,为投资者快速计算期权价值节约了时间.

关键词：傅立叶变换、留数定理、期权定价公式、固定收益

所属期刊栏目：27

分类号：O213(概率论与数理统计)

在线出版日期：2009-03-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：6-9