Kou跳扩散下欧式期权定价的隐-显BDF2方法

摘要：

研究Kou跳扩散下欧式期权模型求解的隐-显BDF2方法.针对期权满足的偏积分微分方程,首先将无穷积分项截断到有限区间上进行数值积分,对空间导数项利用中心差分格式离散,然后在时间方向上运用隐-显BDF2方法离散,并采用Gauss-Seidel迭代法求解离散后的线性系统.数值实验表明了方法的高效性和稳健性.

关键词：期权定价、跳扩散模型、偏微分积分方程、隐-显BDF2方法

所属期刊栏目：39

分类号：O24(计算数学)

资助基金：山西工程职业学院课题JKY-201909

在线出版日期：2021-07-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：17-21