欧式看涨期权定价的数值模拟

摘要：

主要研究支付红利的欧式看涨期权定价的数值模拟问题.对支付红利的欧式看涨期权的模型作了推导,并通过变量代换得到满足终端条件的常系数反抛物方程.我们用时间向前差商和空间中心差商得到欧式看涨期权的差分格式,对一定条件下格式的稳定性进行了讨论.并利用matlab作出欧式看涨期权在各个时期不同股票价格的价值图像.

关键词：期权、对冲、无套利原则、有限差分

所属期刊栏目：29

分类号：O242.1(计算数学)

在线出版日期：2011-08-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：21-23