上证指数的R/S分析及FIEGARCH建模

摘要：

分析了从1997年1月2日到2007年4月30日的上证指数周收益率的波动,用AR模型消除短期记忆后,提出了一种新的方法,间接估计FIEGARCH模型参数,即先用R/S分析估计差分阶数d,验证该序列的确存在长期记忆性,再估计剩下的EGARCH模型的参数.

关键词：R/S分析、赫斯特指数、FIEGARCH模型

所属期刊栏目：25

分类号：O189(几何、拓扑)

在线出版日期：2008-05-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：24-25