系统重要性银行的识别——基于分位数回归静态CoVaR模型

摘要：

本文通过研究国内外系统重要性银行的定义和识别方法发现,在不同的测度方法下(指标法和模型法)识别出的系统重要性银行名单存在适度差异,且对于系统重要性银行风险溢出测度的研究大多局限于单一的金融因素.因此,文章运用分位数回归静态CoVaR模型识别出现阶段上市银行中系统性风险测度并进行排名,进而筛选出我国的系统重要性银行.以期更好地对系统重要性银行进行差异化监管,进而健全我国宏观审慎监管框架.

机标关键词：covar模型、系统重要性银行、分位数回归

分类号：F832.33;F224;O212

在线出版日期：2022-09-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：13-16