不同行业间股票协整关系的实证研究

摘要：

本文通过申万一级行业划分方式,选取2016年1月1日至2018年12月31日中各行业的日收盘价数据构成的行业指数,研究两个不同行业间是否存在协整关系.实验结果表明,在申万一级行业指数中,存在29组满足协整关系的行业组合,其行业指数价差长期、稳定的维持在一定范围内.

关键词：申万行业指数、协整检验、行业协整

在线出版日期：2020-05-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：37-39