上海股市节日效应实证研究

摘要：

季度效应自从被发现以来,就不断地涌现各种各样的实证研究,并在很多国家的实证研究中被证明.我国也有学者对此做了研究说明,但对于节日效应则几乎没有研究.本文对上海股市节日效应做了系统分析,发现上海股市存在元旦效应,但并不存在春节、五一和十一效应.

关键词：季节效应、节日效应、元旦效应、收益率

分类号：F83;O12

在线出版日期：2010-03-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：56-57