Black-Scholes市场下欧式一篮子期权定价

摘要：

在高维情况下,一篮子期权很难进行定价和对冲,需要寻找一个合适的定价方法.在Black-Scholes市场下,对欧式一篮子期权的解析逼近法(包括矩匹配法、两步骤分段逼近法、基于同单调理论法、无模型约束法、多项式逼近法、特征函数法)进行研究,在此基础上指明一篮子期权定价未来发展方向,通过引进Lévy过程来描述标的资产,考虑带跳的金融市场.

关键词：Black-Scholes市场、欧式一篮子期权定价、解析逼近法

所属期刊栏目：17

分类号：F224;F830.9(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2017-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：74-79