Le'vy过程下的债券期权的定价研究

摘要：

主要运用了Le'vy过程下的Ito^公式以及测度变换得到了Le'vy过程下的HJM模型,在推广的HJM模型下,应用远期鞅测度方法,给出了Le'vy过程下欧式债券期权价格的闭式解.

关键词：Le’vy过程、HJM模型、债券、期权

所属期刊栏目：25

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：徐州工程学院科研资助项目XKY2007315

在线出版日期：2011-01-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：70-72