基于信贷风险量化分析的辅助决策模型

摘要：

本文对中小微企业的信贷决策问题进行讨论,从企业相关数据中提炼出多项指标,利用其建立量化分析模型,并结合如信誉评级等因素制定了信贷策略.首先,使用主成分分析方法对指标进行降维处理,并采用逻辑回归算法对企业的违约概率进行预测,用企业违约概率量化了企业的信贷风险;其次,引入信誉评级作为新的指标,并定义惩罚因子来更全面地约束模型;最后,计算得出各企业贷款对各企业贷款年利率、贷款配额权重的方案,并与市场实际情况进行对比.对比结果表明,该方案符合市场规律,具有较强的可靠性.

关键词：信誉评级;主成分分析法;惩罚因子;贷款配额权重

所属期刊栏目：33

分类号：F830.5(金融、银行)

资助基金：湖北省湖北大学楚才学院大学生创新创业项目项目编号:20202211008

在线出版日期：2021-09-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：52-56