蒙特卡洛法期权定价的改进

摘要：

蒙特卡洛模拟方法是用于期权定价的几大方法之一.蒙特卡洛方法的理论基础是概率论与数理统计,其想法是假设资产价格分布是随机波动,如果知道了这个波动过程,就可以通过随机模拟不同的路径,每做完一次模拟,就产生了一个最终资产价值,再进行若干次这样的过程,那么所得到的结果就是一个最终的资产价值分布,从这个分布中可以得到期望的资产价格.蒙特卡洛方法的最大优势是误差收敛率不依赖于问题的维数,但若在获得精确定价结果的要求下,蒙特卡洛法需要进行上百万次的模拟,计算量巨大,为改进蒙特卡洛模拟,笔者考虑采用并行模拟的方法,能有效提高计算效率.

关键词：蒙特卡洛模拟、Black-Scholes方程、并行计算、OpenMP、MPI

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2017-07-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：106-108,112