消费者风险厌恶下的期权预售模型研究

摘要：

在预售交易中可能会发生实物价值与消费者估值相差较大的情况,使消费者在选择预售时存在很大的风险.为了避免这种风险,将期权理论引入到预售策略中,建立期权预售模型,求解出最优订购量和最优期权执行价格,并与普通预售策略进行对比.研究发现消费者的估值范围和批发价格均存在某个临界值是零售商选择预售策略的关键,当估值范围或批发价格大于该临界值时,期权预售策略优于普通预售策略,且消费者风险厌恶系数越大,期权预售的优势就越明显.

关键词：消费者估值、风险厌恶、预售、期权

所属期刊栏目：38

分类号：F272(企业经济)

资助基金：国家自然科学基金71431006

在线出版日期：2019-04-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：2556-2563