互联网搜索指数构建新方法及国际油价实证研究

摘要：

针对大规模互联网搜索数据的多维特性,本文引入动态因子模型思想,构建反映更多关键特征的搜索指数,并使用生物信息学中因果分析方法对指数进行评价.将该指数构建及评价方法应用到国际原油现货和期货价格的分析中,与已有研究相比,本文构造的指数更能全面反映原油市场动态.实证结果表明:本文所构造的搜索指数与原油现货及期货价格均存在显著的因果关系,并能准确探测原油价格的拐点.该方法不仅可用于对国际油价的分析,也易于扩展到其他领域价格分析及预测中.

关键词：互联网搜索指数、原油价格、因果分析、动态因子

所属期刊栏目：36

分类号：F062.1(经济学分支科学)

资助基金：国家自然科学基金71422015;国家数学与交叉科学研究中心全球宏观经济监测预测与政策模拟平台项目KACX1-YW-0906 National Natural Science Foundation of China71422015;Main Direction Program of Knowledge Innovation of the Chinese Academy of SciencesKACX1-YW-0906

在线出版日期：2017-05-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：319-325