汇率时间序列混沌动力学特征及实证

摘要：

为判定汇率时序是否具有混沌动力学特征,运用相空间重构技术和小数据量算法对5种主要货币兑美元的日汇率数据进行实证分析.研究发现,5种汇率时间序列的最大Lyapunov指数λ1均大于0,相关维数均为分数,表明汇率时间序列的确存在混沌动力学特征.混沌特征的判定为深入分析汇率序列,以及进一步的预测和风险控制提供了重要的理论依据.

关键词：时间延迟、嵌入维数、Lyapunov指数、分形维、相空间重构

所属期刊栏目：28

分类号：F823(货币)

资助基金：国家社会科学基金重点项目07AJL005;全国高校青年教师奖励基金教人司2002[123]

在线出版日期：2009-02-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：118-122