含违约风险参量的信贷决策模型

摘要：

违约风险是导致银行信贷风险的主要原因,本文中违约风险用违约概率来量化和描述.首先探讨了违约概率的存在对银行期望收益的影响.然后通过把一个普通的含有贷款利率、抵押品和配给量的信贷决策合同γ=(r,C,q)进一步描述为一个含有违约概率s的信贷决策合同γ=(s(r),C,q),并在此基础上建立了含有违约风险参量的信贷决策模型,给出了相应的信贷决策机制和无配给贷款条件下的信贷决策机制,探讨了相应条件下银行拒绝企业贷款申请的条件.

关键词：违约风险、违约概率、信贷决策模型与机制、无配给贷款、个体合理性

所属期刊栏目：28

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金60574069;广州市科技攻关项目2007Z3-D0171;顺德信用社与暨南大学产学研项目2007-2008

在线出版日期：2009-02-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：81-88,117