中国硬麦期货交易的距到期日效应研究

摘要：

根据我国硬麦期货合约交易量的变化特征,结合符号数据的DIV分类方法,提出一种新的生成合约连续时序的数据处理方法,并且通过对2002年1月～2004年8月的交易数据进行处理与分析,首次提出我国硬麦期货交易中存在距到期日效应.进一步地,还采用TARCH模型,对价格的波动性进行分析,验证了距到期日效应的存在.

关键词：硬麦、合约数据处理、距到期日效应、TARCH模型、成交量

所属期刊栏目：27

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70125003;国家自然科学基金70371007

在线出版日期：2007-04-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：123-127