中国股市收益率的多重分形分析

摘要：

应用MF-DFA方法对上海综合指数收益率和深圳成分指数收益率进行多重分形分析.结果表明:上证综指收益率和深成指收益率均具有多重分形特征,均存在长程相关性和胖尾分布;深成指收益率序列的相关性程度高于上证综指收益率序列的相关性程度,从而上证综指收益率的波动性大于深成指收益率的波动性.

关键词：收益率、MF-DFA方法、多重分形

所属期刊栏目：24

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70171054

在线出版日期：2004-08-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：50-54,143