具有方差持续性的套利定价模型研究

摘要：

在介绍有关方差持续性和协同持续性概念的基础上,首次将有关的概念应用于以套利定价理论为背景的多因子动态模型的二阶矩的结构分析,并讨论了动态因子存在持续性和协同持续性时对组合资产风险率和收益的影响,得到了一些有益的新结论.

关键词：多因子模型、因子GARCH模型、持续性、协同持续性

所属期刊栏目：22

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：39-44,52