我国通货膨胀的GARCH模型

摘要：

从实证上说明了我国通货膨胀存在GARCH现象,并建立了一个GARCH(1,1)模型.将估计的 GARCH(1,1)模型与回归模型比较,得出通货膨胀的 GARCH(1,1)模型优于回归模型.

关键词：通货膨胀、GARCH(p、q)模型、对数似然函数、拉格朗日乘子检验

所属期刊栏目：20

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：教育部重点教材基金

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：46-48