基于资本效率约束的多目标行业组合贷款优化管理模型

摘要：

在综合考虑商业银行资本运用效率及风险承受能力的基础上,建立了风险调整后资本收益率(RAROC)最大化和风险最小化的多目标行业贷款组合优化管理模型.模型兼顾了贷款组合综合收益、风险等多重管理目标,并通过资本效率约束使贷款的运用效率在商业银行行业贷款优化配置中予以充分体现.运算中采用了粒子群优化算法进行迭代求解,并根据某商业银行经营数据进行实例分析,改进了现有贷款组合研究需要假设模型约束变量数值的缺陷.

关键词：资本效率、行业组合贷款、多目标管理、粒子群优化

所属期刊栏目：22

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目70771096;教育部人文社科基金资助项目12YJA790110

在线出版日期：2013-11-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：611-618