中国商业银行贷款组合规模的风险分散化效应

摘要：

足够数量的投资组合具有充分分散非系统性风险的功能,但是否符合贷款组合领域目前尚未有相关研究.通过以具体经营贷款的国有银行分支机构作为研究对象,运用商业银行经营管理中的重要指标——风险调整后的资本收益率(RAROC)研究了贷款组合规模与风险分散的关系:一般10家经营机构大约能减少贷款组合60％左右的风险,19家左右的经营机构大约分散70％的风险并可视为最佳组合规模,超过19家不再有减小组合风险的明显功效；同时分析了与证券市场研究结果的异同,并从商业银行中观管理角度提出了相关建议.

关键词：贷款组合、风险分散、综合收益、内部管理

所属期刊栏目：22

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目70771096;国家社科基金青年项目12CGL020;教育部人文社科项目12YJA790110

在线出版日期：2013-05-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：217-222