基于Copula模型的风险相关性度量方法

摘要：

给出了集成风险管理的一般模型,论述了多元Copula、时变Copula、变结构Copula模型在风险管理领域的应用,指出了Copula的最新研究进展——Pair-Copula,总结了各种类型Copula模型的特征、用途和局限性.最后,给出了Copula模型的一个选择方法,指出了进一步的研究领域,为在风险管理中选择更合适的模型和对风险实施更准确的度量提供思路.

关键词：时变Copula、变结构Copula、集成风险管理、Pair-Copula、模型选择

所属期刊栏目：20

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：中国立信风险管理研究院基金

在线出版日期：2012-06-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：752-761