基于LSTR模型的变结构面板单位根检验

摘要：

针对结构变化的面板数据,利用非线性平滑转换函数修正IPS面板单位根检验,提出LSTR-IPS面板单位根检验方法.通过模拟研究表明,LSTR-IPS比传统的面板单位根检验方法具有更高的功效,并且当样本量越大时,LSTR-IPS检验的功效越高,特别是随着时间T的增大,检验功效呈上升趋势.最后,对我国经济增长进行平稳性检验,表明经济增长为带结构变化的趋势平稳过程而非一阶单整过程,说明LSTR-IPS检验能更准确地判断面板数据的平稳性.

关键词：面板数据、结构变化、单位根检验、LSTR模型

所属期刊栏目：20

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：教育部人文社会科学规划基金项目05JA790059;天津大学自主创新基金

在线出版日期：2012-06-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：16-21,39