基于卖空成本的证券投资基金投资组合选择问题

摘要：

讨论了卖空条件下,按卖空中股价比例收取成本费用的证券投资基金投资组合选择问题,提出了有卖空成本、考虑基金管理人风险偏好的证券投资基金投资组合选择最优化模型,求出了最优解的解析表达式及其有效边界.在此基础上,结合模型的有效边界及相应的置信水平对模型最优解存在条件进行了分析并提出了相关定理.最后,进行了算法释例.

关键词：证券、基金、卖空、有效边界、成本

所属期刊栏目：18

分类号：F270(企业经济)

资助基金：中国博士后科学基金资助项目20080441172

在线出版日期：2009-09-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：291-296,308