基于模糊时间序列预测的二目标区间数折衷规划

摘要：

用效用函数代替传统投资规划目标函数中的收益率,采用S型隶属函数描述反映投资收益带给投资者的心理满意度水平,利用模糊时间序列的模糊逻辑关系预测满意度水平,建立目标函数为区间收益和区间风险的二目标区间数规划,在引入优化系数的基础上,并采用折衷规划的方法求解.对上证180成分指数进行实证检验表明:所提出的模型对待定参数依赖性小,具有很强的鲁棒性;在参数在标量范围内,所提出的模型具有很好的投资决策效果.

关键词：模糊时间序列、模糊逻辑关系、S型隶属函数、区间数、折衷规划、预测

所属期刊栏目：18

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：基于复杂社会网络的金融扩散研究项目70871022

在线出版日期：2009-09-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：255-260