认股权证价格过程的风险分析

摘要：

用逐次迭代算法证明认股权证定价.结果表明,该方法优于拉格朗日插值法;给出认股权证市场风险管理常用的Delta与Vega计算公式.对宝钢认股权证价格过程进行了风险分析,发现实际价格过程存在着较高的风险.

关键词：权证、迭代算法、压缩映像、风险分析

所属期刊栏目：17

分类号：F832.5;O241.81(金融、银行)

资助基金：广西自然科学基金资助项目0728091;广西区教育厅科研资助项目200607LX077,200707LX146

在线出版日期：2009-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：675-679